𝕏 LINE FB

风险值

                    fēng xiǎn zhí                

名詞

バリュー・アット・リスク(VaR)。一定期間・信頼水準の下で想定される最大損失額。

📝 金融リスク管理の代表的指標。市場リスクの計量に広く用いられる。

银行每天计算交易组合的风险值。 (Yínháng měitiān jìsuàn jiāoyì zǔhé de fēng xiǎn zhí.)

銀行は毎日、取引ポートフォリオのVaRを算出している。

该模型低估了极端行情下的风险值。 (Gāi móxíng dīgūle jíduān hángqíng xià de fēng xiǎn zhí.)

このモデルは極端な相場下でのVaRを過小評価した。

报告列出了各业务线的风险值。 (Bàogào lièchūle gè yèwùxiàn de fēng xiǎn zhí.)

報告書には各業務ラインのVaRが記載されている。

⚖️ 類義語との比較

「压力测试」が想定シナリオ下の損失を見るのに対し、「风险值」は確率分布に基づく統計的指標。

生成: claude-opus-4-8 ／生成日: 2026/07/19 22:23 ／ v1 ／ ★★★☆ 高性能AI生成

🔗 「风险值」を他の辞書で調べる (13件)